Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

9.3. Działalność Handlowa i Inwestycyjna

W 2013 roku Działalność Handlowa i Inwestycyjna obejmowała:

  • Zarządzanie płynnością oraz zarządzanie aktywami i pasywami mBanku (w tym zarządzanie ryzykiem oprocentowania portfela kredytów i depozytów). Dla zarządzania płynnością Banku przeprowadza się szereg transakcji, w tym transakcje rynku pieniężnego, swapy walutowe, transakcje pochodne na stopę procentową, transakcje nabywania bonów i obligacji skarbowych oraz bonów NBP, a także transakcje repo.
  • Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych i walutowym mBanku, obrót instrumentami walutowymi na rynku międzybankowym (transakcje spot i instrumenty pochodne), obrót instrumentami na stopę procentową (bony i obligacje skarbowe, instrumenty pochodne na stopę procentową), instrumentami pochodnymi na towary oraz akcjami i instrumentami pochodnymi na akcje i indeksy giełdowe; obrót nieskarbowymi papierami wartościowymi.
  • Bezpośrednią sprzedaż produktów rynków finansowych klientom Bankowości Korporacyjnej i niebankowym instytucjom finansowym (takim jak np. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami) oraz wybranym klientom Private Banking.
  • Organizację emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów Bankowości Korporacyjnej i banków, a także obrót i sprzedaż tych papierów. Począwszy od I kwartału 2014 roku, działalność ta została przeniesiona do Pionu Działalność Korporacyjna i Inwestycyjna (poprzednio Klienci Korporacyjni i Instytucje, więcej w Rozdziale 9. Korporacje i Rynki Finansowe).

W 2013 roku mBank organizował bądź współorganizował wiele programów emisji obligacji na rynku krajowym, zarówno dla emitentów korporacyjnych, jak i banków, m.in. dla:

  • Sygnity S.A.- program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 100 mln zł
  • Elemental Holding S.A. – program emisji obligacji średnioterminowych na kwotę 30 mln zł
  • Siódemka S.A. – emisja obligacji średnioterminowych na kwotę 60 mln zł
  • Enea Wytwarzanie S.A.- umowa programu emisji obligacji na kwotę 746 mln zł
  • TAURON Polska Energia S.A. - program emisji obligacji na kwotę 5 mld zł
  • Gino Rossi S.A. – program emisji obligacji na kwotę 35 mln zł
  • Eurocash S.A. - program emisji obligacji na kwotę 500 mln zł
  • Bank Pocztowy S.A. - program emisji obligacji krótkoterminowych na kwotę 300 mln zł.

Wartość niewykupionych papierów dłużnych banków (z wyłączeniem obligacji „drogowych” emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) wyemitowanych przez mBank wyniosła około 7,3 mld zł w porównaniu z 5,8 mld zł na koniec 2012 roku. Największymi emisjami w minionym roku było plasowanie obligacji o łącznej wartości 350 mln zł dla BOŚ Banku, aranżowane przez mBank. Inne duże transakcje, w których Bank brał udział, to emisja listów zastawnych mBanku Hipotecznego o wartości 80 mln euro oraz emisje obligacji dla Credit Agricole Bank Polska w kwocie 174 mln zł, Santander Bank - 160 mln zł, Getin Noble Bank – 185 mln zł, BGŻ Bank – 228 mln zł. Ponadto, mBank uplasował 500 mln zł 10-letnich obligacji podporządkowanych mBanku z opcją „call” po 5 latach, które zostały sprzedane na rynku krajowym.

W 2013 roku mBank, w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN), po raz pierwszy w historii, zaoferował inwestorom obligacje denominowane we frankach szwajcarskich. Obligacje z terminem wykupu 8 października 2018 roku, zostały wyemitowane i wycenione 25 września 2013 roku, a łączna wartość emisji wyniosła 200 mln franków szwajcarskich. Rentowność euroobligacji wyniosła 2,52%. Transakcja ta jest kluczowym elementem Strategii „Jednego Banku” i ma na celu dywersyfikację bazy finansowania oraz zapewnienie stabilnego refinansowania portfela kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich na atrakcyjnych warunkach.

Ponadto mBank ponownie zajął pierwszą pozycję w rankingu Indeksu Aktywności Dealerskiej NBP oraz utrzymał pozycję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.

Udziały rynkowe mBanku na poszczególnych rynkach instrumentów finansowych zostały przedstawione na poniższych wykresach.

Program zwiększenia sprzedaży produktów bankowości inwestycyjnej

W 2013 roku kontynuowano prace nad modelem sprzedaży rozpoczęte w 2012 roku, co miało na celu dalsze zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów rynku finansowego. W ramach przeprowadzonych działań, do kluczowych i mających wpływ na wielkość zrealizowanych transakcji oraz dochód wygenerowany w ramach współpracy z klientami, należą:

  • Zmiany w strukturze organizacyjnej polegające na wydzieleniu w ramach już istniejącego stanowiska specjalisty ds. rynków finansowych nowych, wysoce wyspecjalizowanych stanowisk ds. produktów commodities. Umożliwia to grupie specjalistów ds. rynków finansowych lepszą koncentrację na transakcjach typu flow, a co za tym idzie dalszy wzrost sprzedaży transakcji zabezpieczających ryzyka klientów.
  • Wyodrębnienie wyspecjalizowanego zespołu skupiającego specjalistów ds. projektów finansowania strukturalnego udzielanego przez Bank oraz spółki Grupy (mLeasing, mBank Hipoteczny). Celem zespołu jest oferowanie transakcji rynków finansowych zabezpieczających ryzyka wynikające z prowadzonych projektów.
  • Dalsze doskonalenie procesów mających ułatwić zawieranie transakcji rynku finansowego oraz wprowadzenie kolejnych modyfikacji, które uproszczą aktywację produktów, kontakt z mBankiem oraz potwierdzanie dokonania transakcji.
  • Wdrożenie nowej aplikacji bankowości mobilnej z możliwością zawierania transakcji walutowych. Aplikacja dostępna jest na wszystkie wiodące platformy obsługujące mobilne urządzenia telekomunikacyjne. W ramach tego modułu klienci mogą m.in. zawierać transakcje wymiany walut, sprawdzać kursy walutowe w czasie rzeczywistym i składać oferty.
  • Zmiana strategii sprzedaży produktów bankowości inwestycyjnej dla klientów sektora finansowego, w wyniku której utworzono Departament Klientów Instytucjonalnych, którego celem jest dostarczanie kompleksowej oferty produktów i usług dla klientów tego sektora. Dzięki nowej organizacji pionu sprzedaży, klienci Banku uzyskali możliwość kompleksowej obsługi w ramach jednej komórki organizacyjnej Banku, zapewniającej zarządzanie relacjami oraz dostęp do pełnej oferty produktowej.

9.3.1. Instytucje Finansowe

Do obszaru Działalności Handlowej i Inwestycyjnej zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m.in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku mBank posiadał dwadzieścia trzy czynne kredyty otrzymane na równowartość 24 971 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wyniosło 16 703 mln zł. W ciągu 2013 roku spłacono w terminie jeden kredyt we frankach szwajcarskich, jeden w dolarach amerykańskich i pięć w euro, łącznie na kwotę 3 595 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto trzy nowe kredyty w euro łącznie na kwotę 912 mln zł. Per saldo poziom zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych był o 3 131 mln zł niższy niż na koniec 2012 roku. Przy zastosowaniu kursów z końca 2012 roku odnotowanoby spadek o 2,4 mln zł.

Zaangażowanie mBanku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom na koniec grudnia 2013 roku wyniosło łącznie równowartość 648,2 mln zł. W portfelu mBanku znajdowało się trzydzieści krótko- i długoterminowych czynnych kredytów udzielonych innym bankom.

Bank utrzymywał również wiodącą pozycję w finansowaniu eksportu (średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - KUKE) oraz rozwijał relacje w dziedzinie finansowaniu handlu z bankami – korespondentami.

9.3.2. Usługi powiernicze w mBanku

Klientami mBanku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

mBank świadczy usługi polegające m.in. na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych.

Rok 2013 był dla mBanku kolejnym dobrym rokiem pod względem działalności powierniczej. Łączna wartość przechowywanych aktywów klientów wzrosła o około 15% rok do roku, a ilość rozliczonych transakcji wzrosła o 21% w porównaniu z rokiem 2012. Jednocześnie wartość aktywów netto obsługiwanych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych wzrosła rok do roku o około 18%.